Этот дворец был возведен в 1639 году архитектором Козимо Фандзаго для семьи Зеваллос. Постройка получилась пышной: колонны отделаны мрамором, в залах роскошные фрески, а в главном холле посетителей встречает великолепный витражный потолок. Со временем дворец ветшал и переходил из рук в руки. В конце XIX века часть дворца на самой оживленной улице Неаполя – Толедо – приобрела банковская группа Intesa Sanpaolo. И – занялась его восстановлением. Позже Intesa решила основать здесь художественную галерею, благо что показывать было что. Наведаться сюда не грех даже лишь из-за «Мученичества Святой Урсулы», одной из последних работ великого Караваджо. Подробнее узнать о самом Караваджо и его знаменитой картине можно из двух документальных фильмов с английскими субтитрами, которые показывают в Помпейском зале. История появления «Урсулы», а также события до и после ее создания смотрятся как настоящий детектив.
Помимо Караваджо, Дворец и галерея Зеваллос-Стильяно располагает и другими интересными работами, в том числе необычной картой Неаполя XVII века и пейзажными художников XVIII-XIX веков Гаспара ван Виттеля и Антона Сминка Питлоо.