Здание гауптвахты, где сегодня в Оренбурге разместился музей, было возведено в 1856 году и имеет статус памятника федерального значения. Это оригинальное в плане архитектуры строение в стиле «неоготика». На протяжении многих лет здесь содержались нарушители воинской дисциплины, а 70-х годов XX века здание музею.